SG ATS, filiale du Groupe Société Générale, est un acteur majeur dans le domaine des solutions agiles pour les marchés financiers. Basée à Casablanca, l’entreprise offre un environnement international où les talents peuvent évoluer et contribuer à des projets de haute valeur ajoutée.

Le poste de Développeur Quantitatif R&D se situe au sein du département Applied Research and Development (ARD). Les responsabilités principales comprennent :

1. Rationalisation des bibliothèques de tarification : Refactoriser, optimiser et consolider les bibliothèques existantes pour garantir efficacité, évolutivité et maintenabilité. Implémenter les meilleures pratiques de l’ingénierie logicielle pour la finance quantitative, en mettant l’accent sur la clarté du code, la performance et la modularité. Améliorer la documentation afin de faciliter l’utilisation et le partage des connaissances entre les équipes.

2. Implémentation des risques d’évaluation : Répondre aux risques d’évaluation pour une large gamme de payoffs, enrichir la documentation des modèles avec des explications justifiées et des actions recommandées concernant l’utilisation des modèles et les méthodologies de tarification. Collaborer étroitement avec les équipes de validation des modèles pour garantir que la documentation et la mise en œuvre respectent les normes réglementaires et internes.

3. Support aux desks XVA : Fournir un support quantitatif quotidien aux desks XVA, incluant le dépannage en temps réel des problèmes de tarification et de risque. Assurer des calculs précis et efficaces du risque de crédit, de financement et de contrepartie dans les processus de tarification et de gestion des risques. Aider au développement d’outils pour améliorer la gestion de l’exposition au crédit et optimiser le risque de contrepartie.

Le candidat idéal possède :

• Un diplôme avancé en finance quantitative, mathématiques, informatique ou un domaine connexe.
• Des compétences avancées en programmation orientée objet, notamment en C#, Python ou d’autres langages pertinents.
• Une connaissance approfondie des dérivés financiers, des ajustements XVA (CVA, DVA, FVA) et de la gestion du risque de crédit.
• Une excellente capacité de résolution de problèmes et une approche proactive pour améliorer les systèmes et processus.
• Une aptitude à travailler de façon collaborative avec les traders, quants et gestionnaires de risque.
• Une expérience dans le développement et le refactoring de bibliothèques de tarification dans un contexte de finance quantitative.
• Une compréhension solide de la validation des modèles, des cadres réglementaires et des exigences de conformité.

En contrepartie, SG ATS propose un salaire compétitif sur le marché local, des bonus basés sur la performance, ainsi que des opportunités de développement professionnel dans un environnement financier de pointe. Le poste est un CDI avec un mode de travail hybride, offrant un équilibre entre présentiel et télétravail.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature avant le 13 avril 2026. SG ATS valorise la diversité, l’innovation et l’engagement envers l’excellence.