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Description du poste
LCL, acteur majeur du secteur bancaire français, place l’innovation et la proximité au cœur de sa stratégie. Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, vous intégrerez l’équipe Modélisation des Risques de Crédit et Environnementaux, un groupe dynamique de 16 ingénieurs dédié à la conception, à la calibration et à l’optimisation des modèles de risque. Cette alternance vous offre une immersion complète dans les enjeux réglementaires (Bâle III, IFRS 9), les exigences de provisionnement et les projets de transformation digitale de la banque.
**Vos missions principales**
- Contribuer à la mise à jour et à l’enrichissement des modèles de paramètres réglementaires (PD, LGD, EAD) utilisés pour le calcul des RWA.
- Participer à la conception et à la validation de modèles de provisionnement IFRS 9, en assurant la cohérence avec les exigences comptables et les attentes des auditeurs.
- Développer des outils d’aide à la décision (scores, dashboards) pour le réseau de distribution et les métiers, en automatisant les processus de back‑testing et de reporting.
- Réaliser des analyses statistiques avancées (stress‑tests, scénarios de transition climatique, fraude) et proposer de nouveaux axes d’étude afin d’améliorer la robustesse des modèles.
- Concevoir des interfaces visuelles (Power BI, Tableau) pour faciliter le suivi des indicateurs de risque et la simulation de scénarios.
- Collaborer avec les équipes Risk, Crédit, Compliance et les directions métiers pour garantir une vision transverse et stratégique des projets.
**Ce que vous gagnerez**
- Un parcours d’intégration personnalisé, incluant des formations internes (actuariat, data‑science, réglementation bancaire) et un accompagnement par un mentor senior.
- La possibilité de travailler sur des problématiques variées (calibration de modèles, provisionnement, mesure du risque physique et de transition, lutte contre la fraude) qui renforceront vos compétences techniques et votre compréhension du secteur bancaire.
- Un environnement de travail stimulant, où l’esprit d’équipe, la curiosité et l’innovation sont encouragés.
- Une visibilité sur l’ensemble de la banque grâce à des interactions régulières avec les différentes directions, vous offrant une vision stratégique du métier de risk manager.
**Profil recherché**
- Étudiant(e) en école d’ingénieur, d’actuariat ou de statistique (Bac+4/5) souhaitant valider un contrat d’apprentissage ou d’alternance.
- Solides bases en statistiques, probabilités et modélisation actuarielle.
- Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation (Python, R, SAS) et des outils de manipulation de bases de données (SQL).
- Connaissances des concepts de risque bancaire (PD, LGD, EAD, RWA) et des normes IFRS 9 appréciées.
- Esprit d’analyse, rigueur et capacité à travailler en équipe dans un contexte multi‑disciplinaires.
- Bon niveau d’anglais technique souhaité.
Rejoignez LCL pour transformer votre alternance en un véritable tremplin professionnel et contribuer à façonner la banque de demain.
