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وصف الوظيفة
Rejoignez LCL, acteur majeur du secteur bancaire, et participez à la transformation de la banque de demain. En intégrant l’équipe Validation des Modèles, vous évoluerez au cœur de la Direction des Risques, une fonction stratégique qui assure la robustesse des décisions et la conformité réglementaire de l’établissement. Cette alternance de 1 à 2 ans, basée à l’Immeuble Seine (10 avenue de Paris, 94800 Villejuif), vous offre un cadre d’apprentissage complet, mêlant formation théorique, projets concrets et accompagnement personnalisé.
**Vos missions principales**
1. **Validation quantitative des modèles** – Vous conduirez des revues indépendantes de modèles de risque de crédit, d’intelligence artificielle, de provisionnement et de conformité. Vous définirez le cadre de contrôle, évaluerez la robustesse des modèles, proposerez des améliorations et présenterez vos conclusions aux instances dirigeantes.
2. **Pilotage quotidien du risque de modèle** – Vous veillerez à ce que les modèles répondent aux besoins des équipes métiers, identifierez les zones de risque liées à leur utilisation et assurerez le suivi de leur performance.
3. **Innovation méthodologique** – Vous réaliserez des états de l’art sur les méthodes quantitatives émergentes, développerez des outils (scripts Python, packages R, tableaux de bord) qui seront intégrés durablement dans les processus de validation.
4. **Collaboration et communication** – Vous travaillerez en étroite collaboration avec des experts quantitatifs (actuaires, data‑scientists) et présenterez vos analyses de façon claire aux parties prenantes non‑techniques.
**Ce que vous gagnerez**
- **Un accompagnement sur‑mesure** : un tuteur dédié, un parcours d’intégration structuré et des formations internes (risk management, réglementation bancaire, data‑science).
- **Une expérience concrète** : participation à des projets à fort impact, visibilité auprès de la direction et opportunités de prise d’initiative.
- **Une culture d’innovation** : accès à des outils de pointe, encouragement à la recherche appliquée et à la publication de bonnes pratiques.
- **Un réseau professionnel** : intégration dans une équipe à taille humaine (6‑7 experts) où chaque contribution est reconnue.
**Profil recherché**
Vous êtes étudiant(e) en école d’ingénieur, d’actuariat ou en master de finance/quantitative, avec un fort intérêt pour le risque bancaire et la modélisation. Vous avez déjà des bases en statistiques, en programmation (Python, R, SAS ou SQL) et vous êtes à l’aise avec les concepts de machine learning et de validation de modèles. Vous êtes rigoureux(se), curieux(se), doté(e) d’un bon sens de la communication et capable de travailler en équipe.
**Pourquoi LCL ?**
LCL mise sur l’innovation, la proximité et le développement des talents. En rejoignant notre équipe, vous bénéficiez d’un environnement stimulant où chaque jour vous contribuez à la sécurité financière de millions de clients tout en construisant les bases solides de votre future carrière.
Postulez dès maintenant et faites de cette alternance le tremplin de votre réussite professionnelle.
