Ingénieur Modèle - Finance de Marché

À propos du poste

Au sein de l’équipe Risque, l’ingénieur Modèle – Finance de Marché assure la revue indépendante des modèles d’amortissement de la réserve Day One, la validation de la méthodologie et le suivi des contrôles de niveau 1.

Missions principales

• Revue indépendante des modèles d’amortissement de la réserve Day One et validation méthodologique.
• Analyse des règles d’observabilité appliquées aux instruments financiers et de leurs impacts.
• Évaluation des ajustements de valorisation liés à l’incertitude des paramètres de marché.
• Développement d’outils tactiques sous Python pour la contre‑implémentation des paramètres clés.
• Contrôle de l’effectivité, de la qualité et de la pertinence du dispositif de contrôle de niveau 1 via des revues de processus et des tests.
• Rédaction de documents de synthèse destinés aux équipes d’audit interne, aux commissaires aux comptes et au superviseur du groupe.

Profil recherché

• Bac+5 en ingénierie financière, mathématiques ou domaine similaire.
• Minimum 2 ans d’expérience sur les marchés financiers, valorisation de produits structurés et normes IFRS/prudentielles.
• Maîtrise avancée du langage Python.
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse.
• Bonne expression écrite et orale en français et en anglais.
• Autonomie, proactivité et esprit d’équipe.

Compétences requises

• Python (développement d’outils de valorisation).
• Normes IFRS et exigences prudentielles.
• Valorisation de produits structurés.
• Modélisation financière et analyse de risques.