Analyste Quantitatif Risque Crédit

À propos du poste

Rattaché(e) à la Direction COO RISK, l’Analyste Quantitatif Risque Crédit intervient sur l’ensemble des processus de mesure, de reporting et de provisionnement liés au risque de crédit. Vous serez chargé(e) d’automatiser les flux de données et de garantir la conformité des livrables réglementaires.

Missions principales

• Produire les provisions IFRS9 (stage 1 et stage 2) et les consolider avec les normes sociales.
• Automatiser les bases de calcul et la génération des reportings réglementaires (RWA, CMDR, stress tests) en version individuelle et consolidée.
• Réaliser les reportings groupe, les stress tests ponctuels et réglementaires ainsi que le back‑testing des paramètres de risque (PD, LGD).
• Assurer le suivi et la mise à jour des modèles de risque de crédit.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, mathématiques, statistiques ou ingénierie.
• Expérience confirmée en gestion du risque de crédit et en reporting réglementaire.
• Bonne maîtrise des normes IFRS9 et des exigences prudentielles.

Compétences requises

• Connaissance approfondie d’IFRS9, RWA, CMDR.
• Maîtrise des stress tests et du back‑testing des paramètres PD/LGD.
• Capacité à automatiser les processus de calcul (scripts, macros, outils de data).